Bestandsdaten sollten nicht ungenutzt bleiben
Mit der genauen Erfassung biometrischer und demografischer Risiken kann man sich Wettbewerbsvorteile verschaffen. So ein Ergebnis des RGA-Aktuarfrühstücks, das am 18. März in Köln stattgefunden hat.
Im Hinblick auf Produktgestaltung und Tarifierung können Lebensversicherer in Deutschland die Nutzung ihrer Bestandsdaten verbessern. Wie Analysemethoden genutzt werden können, um einen genaueren Einblick in Risikomerkmale zu gewinnen, diskutierten Aktuare deutscher Versicherer im Rahmen des RGA-Aktuarfrühstücks am 18. März 2014 in Köln.
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„Im heutigen Marktumfeld können Versicherer es sich nicht leisten, wertvolle Informationen in ihren Bestandsdaten ungenutzt zu lassen“, so Dr. Klaus Mattar, Managing Director der RGA International Reinsurance Company Limited, Niederlassung für Deutschland.
Wie holen Aktuare aus Bestandsdaten das Optimale heraus?
Versicherungsmathematiker nutzen traditionell Sterbetafeln, um biometrische Risiken zu quantifizieren, Versicherungsleistungen zu berechnen und Rückstellungen für künftige Leistungen zu kalkulieren. Diese sind jedoch oft nicht auf den individuellen Bestand zugeschnitten, sondern bilden einen Datenpool oder einen Bevölkerungsdurchschnitt ab. „Dagegen ist es mit statistischen Verfahren möglich, eine Analyse auf Basis der Einzelrisiken eines Versicherers durchzuführen, die Rechnungsgrundlagen also aus dem Einzelbestand abzuleiten“, so Mattar. Damit könnten Lebensversicherer ihre Risiken genauer quantifizieren und Produkte nach verschiedenen Risikomerkmalen differenzieren.
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Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen – auch in Zukunft
„Sowohl für eine wettbewerbsfähige Produktgestaltung als auch für das Risikomanagement ist es wichtig, dass Versicherer Risiken wie Sterblichkeit, Berufsunfähigkeit oder Storno differenziert bewerten", erklärt Kai Kaufhold, Managing Director der Ad Res Advanced Reinsurance Services GmbH aus Hürth und Referent beim Aktuarfrühstück. Die „Survivalanalyse“ ermögliche es zum Beispiel, unternehmenseigene Rechnungsgrundlagen zu erstellen, ohne dass man auf einen Pool von Daten mehrerer Unternehmen zurückgreifen muss. Für eine nachhaltige und eigenständige Positionierung im Wettbewerb sind diese Methoden daher unerlässlich.
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